异常交易处理标准

备注

交易所

自成交

频繁报撤单

大额报撤单

1. 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易

2. 市价指令、止损（盈）指令、套利指令、FAK和FOK指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易

3. 实施申报费的合约上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易

上期所

达到5次

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到300手及以上

能源中心

达到5次

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到300手及以上

大商所

达到5次

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到合约最大下单手数的80%及以上

郑商所

达到5次

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到800手及以上

广期所

达到5次

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上

单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到合约最大下单手数的80%及以上

中金所

达到5次

1. 股指期货：单日在某一合约上的撤单次1.数达到400次及以上

2.股指期权：单日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上

3.国债期货：单日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上

单日在某一合约上的撤单次数达到100次及以上，且单笔撤单量达到交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%及以上

1. 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易

2. 国债套利交易产生的频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易

3..市价指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易

4. 国债期货上，因附加FOK和FAK属性的限价指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为构成异常交易，因其他限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易

5. 股指期货及股指期权上，因FOK和FAK指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易